Binär Optionen Vix

Zurück am 1. Juli. Hat der CBOE binäre Optionen auf dem VIX gestartet. Im Wesentlichen sind die CBOE8217s binären Optionen die gleichen wie die bahnbrechenden 8216fixed Rückkehr Optionen 8217 von der AMEX gestartet im vergangenen Jahr. Wie der Name schon andeutet, handelt es sich bei einer binären Option um eine ganz oder gar keine Sicherheit, die einen festen Barausgleichsbetrag auszahlt, wenn der Basiswert bei Verfall am oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Wenn der Basiswert den festgelegten Ausübungspreis unterschreitet, läuft die binäre Option wertlos ab. Wenn Sie mit Intrade vertraut sind. Dann sind Sie bereits mit binären Optionen vertraut. Im Falle von VIX-Binäroptionen handelt es sich hierbei um Optionen im europäischen Stil (keine frühen Ausübung), die derzeit nur aus Anrufen bestehen (keine Puts verfügbar sind) und in bar abgerechnet werden. Der CBOE legt die Abrechnung wie folgt fest: Der Abrechnungswert für VIX-Binäroptionen entspricht dem Ausübungs-Abrechnungswert (VRO) für CBOE Volatility Index Options. VRO ist ein spezielles Opening Quotation (SOQ) aus VIX, berechnet aus der Reihenfolge der Eröffnungskurse der Optionen, die zur Berechnung des Index am Erfüllungstag verwendet werden. Der Eröffnungskurs für jede Serie, in der es keine Handelstätigkeit gibt, ist der Durchschnitt dieser Optionen-Bid-Preis und fragen Sie Preis, wie bei der Öffnung des Handels bestimmt. Die Ausübung wird zu Barauszahlung am Geschäftstag nach dem Verfall führen. Der Ausübungsbetrag für VIX Binary Call Options beträgt 1) 100, wenn VRO gleich oder größer als der VIX Binary Call Option Ausübungspreis ist oder 2) 0, wenn VRO kleiner als der VIX Binary Call Option Ausübungspreis ist. Ich überprüfte mit meinen zwei Lieblingswahlenbrokern, thinkorswim und optionsXpress, um die Verfügbarkeit von VIX binären Wahlen zu bestimmen. Thinkorswim noch nicht implementiert VIX binäre Optionen, sondern ist 8220working auf Hinzufügen.8221 optionsXpress hat VIX binäre Optionen zur Verfügung, um den Handel. Um auf die optionsXpress VIX Binäroptionskette zuzugreifen, ziehen Sie einfach die Kette für Optionen auf VRO (dem VIX Special Opening Ticker) hoch. Eine Grafik der aktuellen OptionsXpress VIX Binäroptionskette ist unten. Wie Sie sehen können, Volumen und offene Zinsen sind zu diesem Zeitpunkt vernachlässigbar, die in Bid-Ask-Spreads im Allgemeinen in der 0,06 8211 0,10 Bereich übersetzt hat. Für den Monat August machten die 22.162 VIX-Binäroptionskontrakte 1,8 aller VIX-Call-Optionen und 1,1 aller VIX-Optionsgeschäfte aus. Für weitere Informationen, schauen Sie sich die VIX binary Vertrag Spezifikationen auf der CBOE8217s Website. In den letzten Jahren gab es eine Reihe von neuen Produkten, die in den Vordergrund verschoben haben. Eines dieser Produkte sind Optionen auf dem VIX-Index, wo ein Maß für die implizite Volatilität eines bestimmten an den Geldoptionen ist. Bekannt manchmal als die Angst-Index, die VIX neigt dazu, im Wert zu steigen, wie bestimmte Märkte nach unten, Auslösung Angst für die meisten Investoren. Während des Zusammenbruchs der Aktienmärkte während des letzten Jahres 2008 und 2009 stieg der VIX mit einem Rückgang der Aktienmärkte. Die negative Korrelation, fast 94, ist ein ausgezeichnetes Maß für die Leistungsfähigkeit der Märkte. Es gibt eine Reihe von Volatilitätsindizes. Der VIX ist der Anführer in der Anerkennung, aber die NASDAQ und Öl werden auch verfolgt. Einige glauben, dass der VIX ein bestätigender oder übereinstimmender Indikator ist und auf eine spezifische Inzidenz hinweist, die die Verbindung schmerzhaft macht. Während eines bestimmten Zeitraums der Finanzkrise von Ende 2008 bis Anfang 2009, als die Aktienmärkte weiter stürzen, während die VIX dramatisch sank. Man könnte diese Periode auch als Vorstufe für eine Aufwärtsbewegung betrachten, wo der VIX eine Vorwärtsbewegung voraussetzte, die im März 2009 begann. Die VIX als Sicherungsinstrument Die VIX als Portfolio-Hedge Historische Volatilität ist die zugrunde liegende Marktrsquos tatsächliche Fluktuation Über einen bestimmten Zeitraum. Implizite Volatilität ist die Marktrsquos geschätzte zukünftige Volatilität und spiegelt sich in Optionen Prämien je höher die erwartete Volatilität, desto höher die Prämie. Die Beziehung zwischen dem VIX und der impliziten Volatilität eines Basiswertes kann berechnet werden, indem der VIX mit 16 geteilt wird. Wenn zum Beispiel VIX, wo Handel 32, dann implizite Volatilität 2 wäre, was die erwartete Änderung des Basiswerts täglich ist. Eine der häufigsten Möglichkeiten zur Absicherung und Steigerung der Exposition gegenüber dem VIX ist, Kaufoptionen zu kaufen. In dieser Situation, und Investor wäre besorgt, dass die zugrunde liegenden Märkte könnten niedriger zu senken, und zur Absicherung ihrer Exposition, würden sie Anrufe an der VIX zu kaufen. Da Kaufoptionen Ihnen zusätzliche Hebelwirkung geben, ist die Höhe der Prämie auf einer relativen Basis niedrig. Um den Aufwand der Optionen zu reduzieren, könnte ein Anleger auch eine Call-Spread auf dem VIX kaufen oder einen Kragen auf dem VIX kaufen. Ein Kragen ist ein Handel, bei dem ein Anleger eine Call-Option kauft und gleichzeitig eine Put-Option verkauft. Wenn die Prämie des Aufrufs der Prämie der Puts entspricht, würden die Kosten der Struktur für einen Investor null sein. Eine Call-Spread ist eine Option, bei der Anleger einen Anruf mit einem Strike kaufen und gleichzeitig eine Call-Option mit einem höheren Strike verkaufen. Die erworbene Kaufoption hat normalerweise eine Prämie, die mehr ist als der Anruf, der bei einem höheren Streik verkauft wird. Diese Struktur kostet weniger als eine Standard-Call-Optionen, wird aber die Oberseite der Differenz zwischen den Ausübungspreisen der Call-Optionen zu begrenzen. Die Liquidität in VIX-Optionen hat in den letzten 18 Monaten deutlich zugenommen. Nicht nur das durchschnittliche tägliche Volumen verdoppelte sich fast seit November 2008, aber die Größe eines gegebenen Handels, der vernünftigerweise preiswert sein kann, ohne den Markt zu stören, ist auch gewachsen. Anfang 2008 wurde ein 5.000-Vertrag-Handel als groß eingestuft. Jetzt sind Trades von 50.000 oder sogar 100.000 Verträge häufiger. Diese großen Trades ziehen mehr Spieler (Banken, Hedgefonds, etc.) auf den Markt. Mehr Spieler werden zweifellos bedeuten festere Märkte, die Ihnen erlauben, Positionen billiger als vorher zu handeln. Darüber hinaus sind viele Einzelhandelsunternehmen in die Volatilitätsmärkte eingetreten. Eine Möglichkeit für einen Investor, die Bewegung der VIX folgen und überlagern einen technischen Indikator zu bestimmen, ob es reich oder billig ist die Verwendung Bollinger Bands. Bollinger Bands sind ein technisches Instrument, das die X-Standardabweichung einer Zeitreihe um einen Y-gleitenden Durchschnitt misst. In diesem Fall handelt es sich um einen 20 Tage gleitenden Durchschnitt und 2 Standardabweichungen. Wenn das VIx auf das untere Ende der Bollinger Bands geht und es kreuzt oder berührt, ist es eine gute Zeit, einen Anruf auf der VIX zu kaufen, um Ihr Portfolio zu schützen. Forex amp Binary Keine USA Kunden